O que está acontecendo com você é o seguinte, quando você passa o arquivo .ISO para o seu computador, o único programa que está configurado para abrir tal arquivo é o Winrar, por isso quando você o abre com dois cliques ele simplesmente mostra os arquivos.
O que você pode fazer é extrair as coisas e gravar em um DVD ou CD que vai funcionar normalmente.Acho que é isso.